Nhận định thị trường: VN-Index 1.760,63 (22/10) sau nhịp bật 4,19% ba phiên, nhưng phiên cuối độ rộng âm (167 giảm/149 tăng) và VIC+VHM tạo 68,9% mức tăng; chênh lệch phái sinh co từ +11,4 về +1,0 điểm, vị thế mở giảm 1.586 hợp đồng. Dự báo AlgolabX đi ngang: 1.757 (23/10) → 1.776 (13/11) → 1.748 (04/12). Giải ngân về vùng thấp của dải cho phép: 84,4% thay vì 90–100%.
| Mã | Hành động | PM đề xuất | Sau kiểm luật | Mục tiêu | Giá sai | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAB | Thoát | 0.0% | — | — | — | — |
| VND | Thoát | 0.0% | — | — | — | — |
| POW | Thoát | 0.0% | — | — | — | — |
| NAF | Thoát | 0.0% | — | — | — | — |
| HHV | Thoát | 0.0% | 0.0% | — | — | — |
| VC3 | Thoát | 0.0% | 0.0% | — | — | — |
| TPB | Thoát | 0.0% | 0.0% | — | — | — |
| HCM | Giảm | 3.7% | 3.7% | — | — | — |
| VCB | Giảm | 2.2% | 2.2% | — | — | — |
| VIB | Mở mới | 1.6% | 1.6% | 15,450 | 13,150 | 4/5 |
| IDC | Mở mới | 1.6% | 1.6% | 40,400 | 32,900 | 3/5 |
| ACV | Mở mới | 2.0% | 2.0% | 47,900 | 39,900 | 3/5 |
| FRT | Mở mới | 1.2% | 1.2% | 180,000 | 131,000 | 3/5 |
| VPL | Mở mới | 0.7% | 0.7% | 99,200 | 78,500 | 3/5 |
| MSB | Mua thêm | 2.7% | 2.7% | 17,050 | 14,300 | 4/5 |
| BSR | Mua thêm | 2.4% | 2.4% | 33,000 | 25,900 | 3/5 |
| GMD | Giữ | — | — | 63,900 | 53,400 | 4/5 |
| MSN | Mua thêm | 2.0% | 2.0% | — | — | — |
| DCM | Mua thêm | 2.3% | 2.3% | — | — | — |
| PVT | Mua thêm | 2.4% | 2.4% | — | — | — |
| DCL | Mua thêm | 1.6% | 1.6% | — | — | — |
| HAG | Mua thêm | 1.6% | 1.6% | — | — | — |
| HHP | Mua thêm | 1.6% | 1.6% | — | — | — |
| PVP | Mua thêm | 1.0% | 1.0% | — | — | — |
VN-Index 1.760,63 (22/10) sau nhịp bật 4,19% ba phiên, nhưng hẹp lại ở cuối: phiên 22/10 tăng 1,263% mà 167 mã giảm so 149 mã tăng, độ rộng 0,472, khối lượng tụt 29,3%, VIC và VHM tạo 68,9% mức tăng. Dự báo AlgolabX đi ngang: 1.757 (23/10) → 1.776 (13/11) → 1.748 (04/12). Bối cảnh chỉ định MỨC giải ngân: 76,65% dưới sàn 80% nên buộc nâng, PM AlgolabX chọn 84,5% — vùng thấp của dải — vì chỉ số đi ngang và còn sụt 3,78% từ đỉnh.
31 mã, vượt trần 30. Năm thẻ at_risk xử lý hết. BSR và MSB giữ, viết lại thẻ: cờ cả hai gốc từ nguồn hạ khuyến nghị — triết lý này không dùng — còn số 22/10 mạnh hơn 19/10 (BSR trên MA200 +9,5%, RS 75; MSB +29,5%, RS 91). POW, VAB, VND và thẻ "Tiếp quản" NAF thoát.
| Thay đổi | Lý do bằng số |
|---|---|
| Thoát VAB | GTGD 3T 4 tỷ, dưới sàn 20 tỷ |
| Thoát NAF | GTGD 3T 17 tỷ, dưới sàn 20 tỷ |
| Thoát VND | RS 26, dưới MA200 -17,1%, điểm -2,94 |
| Thoát POW | Điểm -1,66, RS 46, dưới MA200 -7,2%, MACD tuần đỏ |
| Thoát VC3 | Điểm -1,88, RS 41, "không tín hiệu", 1T -3,8% |
| Thoát HHV | RS 47, dưới MA200 -10,5%, MACD tuần đỏ, 3T -2,3% |
| Thoát TPB | Vị thế 0,15%; nhường chỗ Ngân hàng 32,6%/35% |
| HCM 4,96→3,70% | RS 49, 1T -3,6%, 3T -5,9%, SuperAlpha 0,6% — suất gấp 8 lần |
| VCB 3,20→2,20% | RS 52, dưới MA200 -7,2%, ngoại xả 585 tỷ/20p |
| Mở ACV 2,0% | Điểm 4,56 cao nhất 60 ứng viên, SuperAlpha 2,5%, RS 77, 1T +8,6%, biến động 23,0% |
| Mở VIB 1,6% | Biến động 20,3%/beta 0,78 tốt nhất nhóm ngân hàng; ngoại +192,5 tỷ |
| Mở IDC 1,6% | MACD tăng tỷ trọng, RS 70, biến động 25,9%/beta 0,77, GTGD 40 tỷ |
| Mở FRT 1,2% | Trên MA200 +10,2%, RS 91, 3T +40,5%, ngoại +257,8 tỷ, biến động 42,9% |
| Mở VPL 0,7% | Ngành mới, ngoại +154,9 tỷ, RS 84; chặn ở 1,5 lần SuperAlpha 0,5% |
| MSB→2,7% · BSR→2,4% | Đúng/dưới trần 1,5 lần SuperAlpha 1,8%; đóng cờ at_risk |
| MSN 2,0% · PVT 2,4% · DCM 2,3% · DCL 1,6% · HAG 1,6% · HHP 1,6% · PVP 1,0% | Lấp suất thẻ 19–20/10 chưa khớp; MSN lấy lại MA200 +0,6%, ngoại +444,9 tỷ |
| GMD giữ 4,88%, mục tiêu 57.900→63.900 | Giá 57.500 chạm mục tiêu cũ; lý do mới: RS đỉnh 52 tuần, vượt đỉnh 20 phiên, 3T +17,8% |
Kết quả: 29 mã, giải ngân 84,49%, Ngân hàng 33,79%, VPB 6,50%, vòng quay 5,55% NAV trên hạn mức 5,71%.
Ngân hàng 33,79% chỉ còn 1,21% đệm, trong khi ngoại xả HDB 3.573,6 tỷ, VPB 977,8 tỷ 20 phiên. VIC 5,54% beta 1,80 biến động 39% là rủi ro đơn lẻ lớn nhất. ABB, HHP, PVP, ACV có GTGD 3T 20–21 tỷ, sát sàn.
#13 — bảy mốc sai mới đều là giá trừ 4–5 sigma ngày, neo cạnh mức có tên: VIB 13.150, ACV 39.900, FRT 131.000 (dưới MA200), GMD 53.400.
#14 — bán phủ trọn năm thẻ at_risk cộng hai mã dưới sàn thanh khoản, trước khi mở mã mới.
#15 — suất mua mới dưới trần 1,5 lần SuperAlpha: ACV 2,0%/2,5%, VIB 1,6%/2,0%, IDC 1,6%/1,1%, VPL 0,7%/0,5%, MSB 2,7%/1,8%. FRT không có SuperAlpha nên neo theo RS/xu hướng với suất nhỏ nhất nhóm; suất lớn nhất là ACV, RS 77 trên trung vị, 1T +8,6% dương.