AlphaLab
Viết alpha expression, kiểm định trên dữ liệu VNGõ để gợi ý field/hàm (↑↓ chọn, ↵/Tab chèn) · ⌘↵ chạy mô phỏng
Chọn mã theo tín hiệu thô, long-only vs VN-Index
Trần trọng số mỗi mã sau chuẩn hoá — chặn 1 vài mã chi phối. Nhỏ (2%) = danh mục dàn đều, lớn (15%) = dồn vào tín hiệu mạnh.
Chia đều các mã được chọn (top-slice). Đa dạng hơn, Sharpe thường CAO hơn cho momentum. Rank chỉ quyết định VÀO/RA, không quyết định tỷ trọng.
Thực tế (mặc định): tín hiệu hết ngày T → khớp giá MỞ CỬA phiên T+1. Không look-ahead, khớp danh mục ảo.
NAV lớn → mỗi lệnh bị trần thanh khoản (≤10% GTGD/mã/phiên) chặn sớm hơn → sát thực tế khi vốn lớn.
Số tháng gần nhất giữ làm out-of-sample (ẩn khỏi kiểm định) — dài hơn = test bền hơn nhưng IS ngắn lại.
Toán tử & dữ liệu khả dụng
Giá/kỹ thuật: open, high, low, close, vwap, volume, value, returns, adtv20, beta60, beta250. Khối ngoại (2024+): foreign_net_value, fgn_buy_value, fgn_sell_value, fgn_room_left. Cơ bản BCTC/CĐKT (2024+): biên: gross_margin, operating_margin, net_margin, pretax_margin; sinh lời: roe, roa; đòn bẩy: debt_to_equity, debt_to_asset, financial_leverage; thanh khoản: current_ratio, quick_ratio, cash_ratio; hiệu quả: asset_turnover, inventory_turnover, receivable_turnover; chi phí: cogs_ratio, sga_ratio, interest_coverage; dòng tiền: cf_op_margin, capex_intensity, accruals; tăng trưởng: revenue_growth_yoy, earnings_growth_yoy, gross_growth_yoy; quy mô: revenue_ttm_bil, net_income_ttm_bil, equity_bil, total_asset_bil. Giá mục tiêu CTCK (2025-07+): broker_target_mean, broker_count, broker_upside. Định giá: pe, pe_vs_3y (07/2026+). Nhóm cho group_*: sector_icb, sector_icb3, floor.
rank · zscore · winsorize · scale · group_rank · group_neutralize · ts_rank · ts_mean · ts_sum · ts_std · ts_min · ts_max · ts_argmin · ts_argmax · ts_corr · ts_decay_linear · delta · delay · abs · log · sign · min · max
Tín hiệu ngày t vào lệnh phiên t+1; cổ phiếu mua bị khoá bán 3 phiên (T+2.5); lệnh mua không khớp khi kẹt trần, lệnh bán không khớp khi kẹt sàn; 12 tháng gần nhất được giữ làm out-of-sample ẩn.
Chạy một alpha để xem kết quả kiểm định.